Nowe wyzwania w zarządzaniu bankami w czasie kryzysu, Seminarium BRE Bank-CASE nr 104.

Światowy kryzys finansowy diametralnie zmienił warunki funkcjonowania banków, w tym banków działających w Polsce.

Jakie są nowe warunki działania banków? Zdaniem Macieja Medera (zeb/rolfes.schierenbeck.associates) kapitał stał się dobrem trudnodostępnym, bo spółki-matki ze względu na własne potrzeby ograniczyły podaż a rynek kapitałowy przestał być wystarczającym źródłem. Aktywność na rynku międzybankowym została ograniczona do transakcji krótkoterminowych. Banki rozpoczęły wojnę depozytową, bo oferują lokaty o oprocentowaniu powyżej poziomu WIBOR. Spółki-matki nałożyły ograniczenia na finansowanie. Pogorszyła się jakość portfela kredytowego a poziom rezerw gwałtownie wzrósł. Osłabienie złotego wpłynęło na wzrost wartości portfela kredytowego i obniżenie jego jakości (spadek LTV, wzrost ryzyka kredytowego).
W II kwartale 2009 r. firma zeb/ przeprowadziła w 18 największych bankach działających w Polsce badanie ankietowe w celu identyfikacji kierunku zmian w obszarze finansów banków. Wyniki badania wskazują na trzy kluczowe wyzwania w obszarze finansów: wzmocnienie roli obszaru finansów; usprawnienie procesów oraz zorientowanie na zarządzanie wartością.

Według Witolda Skroka (Alior Bank) ocenianie i eliminowanie ryzyka ex post nie ma sensu. Ryzyku trzeba zapobiegać. W jaki sposób? Po pierwsze, poprzez adekwatne zastosowanie kosztów płynności. Banki działające w Polsce zbyt późno zareagowały na rosnące koszty płynności. Akcja kredytowa rosła, mimo że koszt pozyskania pieniądza już nie uzasadniał stawek, po których były udzielane kredyty. Po drugie, uwzględniając koszty kapitałów, ale nie ex post. Po prostu, każda decyzja o udzieleniu kredytu winna uwzględniać koszty kapitału, co minimalizuje przyszłe możliwe starty.

Dominik Ogonowski (ING Bank Śląski) stwierdził, że kryzys ma znaczący wpływ na filary oceny zdolności kredytowej, czyli zdolność i wiarygodność kredytową, zabezpieczenie oraz warunki kredytowania. Dzisiaj najważniejszymi elementami oceny ryzyka są zdolność i wiarygodność kredytowa. Czy w dzisiejszej trudnej sytuacji rynkowej można pogodzić interes ekonomiczny banku z interesem klienta? Banki powinny zastanowić się jak pomóc swoim wieloletnim klientom w przetrwaniu trudnego okresu.

O wyzwaniach w zarządzaniu bankami w czasach kryzysu dyskutowali 24 września paneliści: Maciej Meder (dyrektor zeb/rolfes.schierenbeck.associates), Witold Skrok (dyrektor zarządzający Alior Banku SA ), Dominik Ogonowski (dyrektor Departamentu Zarządzania Kredytowym Ryzykiem Detalicznym ING Banku Śląskiego SA) oraz goście 104. seminarium z cyklu BRE-CASE. Teksty wystąpień panelistów oraz główne tezy seminaryjnej dyskusji będzie zawierał Zeszyt BRE Bank-CASE nr 104.

Pobierz pliki prezentacji uczestników Macieja Medera, Witolda Skroka i Dominika Ogonowskiego.